李栋 CFA   辰钰董事长

· 上海交通大学高级金融学院(SAIF) 金融MBA 硕士；上海财经大学，管理信息系统，本科。

· 9年资本市场投资和产品管理经验，6年计算机软件以及系统开发经历，后期又深入学习，CFA持证。擅长宏观择时与量化投资机会挖掘。

· 历任上海耀巴巴投资有限公司副总经理、投资总监，负责投资研究工作。

· 在上海天形信息科技发展有限公司总经理，任职期间开发了缠论和波浪理论的计算机交易系统，主持开发海汇江河投资系统平台。

· 现任上海辰钰财富投资管理有限公司投资总监 合伙人，总体负责投资研究工作。

· 投资风格：通过量化方法寻找价值与成长的估值洼地，通过强有力的风控措施，把握确定性投资机会。追求财富的长期稳健增长。采用复合多因子数量方法构建投资组合。自创缠论宏观择时模型，实时捕捉市场强弱状态，动态调节多空仓位。降低组合收益与股票市场涨跌相关性。投资收益主要来源于组合阿尔法收益与模型动态择时的贝塔收益。

· 组成设计开发股票投资策略分析软件《海汇江河投资分析系统》，完成系统分析，总体设计，管理协调，关键功能等实现，利用开发交易策略，辅助投资决策以及实盘监控，实现缠论，分析系统，波浪交易等著名交易策略系统考法。

· 对量化股票策略、商品组合套利策略，股指期货及商品期货 CTA 策略、多因子 ALPHA 策略、日内回转 T+0 等有深厚的理论研究和实战经验。同时，对于公司的硬件系统、网络架构、系统设计、数据优化、研发指导、交易分析等各项工作都有着重大的贡献。

· 上海交通大学高级金融学院 金融MBA、上海交通大学工业工程学士，FRM

· 10年国内外资本市场投资经验，历任朱雀投资量化投资部总经理，量化产品投资经理，研究副总监。现任辰钰投资董事副总经理，负责辰钰量化对冲产品的投资及研究管理工作。

· 2016年由上海交通大学上海高级金融学院聘为学院量化投资俱乐部高级顾问；2017年由上海交通大学高级金融学院评为年度业界优秀导师。

· 2008年开始从事美股日内高频交易；2009加入朱雀投资后开始研究股票多因子模型框架及量化对冲策略；2011年与中欧商学院会计系主任丁远教授合作发行了国内第一只市场中性产品；2012年建立朱雀量化投资部，研发了灵活阿尔法对冲策略，开发了股指期货、商品期货CTA策略及机器学习等策略，率领量化团队获得2013年最佳相对价值策略奖、2015年对冲基金介甫奖、2016量化对冲基金“华量奖——稳健成就奖”等奖项。所管理的量化对冲产品规模从5000万人民币增长到50亿人民币。