风险管理组织架构

Risk Management Organizational Structure





风险管理措施

Risk Management Measures


         我司风控制度基于四层架构,包括投委会、投资经理、策略团队和交易程序,在每一层级都包含事前、事中和事后风控,具体案例如下:

 

事前风控


所有策略必须经过几轮严格测试通过后才可以正式参与公开产品的实盘。首先会对策略进行历史回测测试,并进行1个月的模拟测试;模拟测试完成后在内部产品中进行实盘测试,测试周期为2月以上;内部产品实盘测试通过后将上架到公开产品策略池。

事中风控


投委会监控每只产品的净值回撤和表现; 投资经理实时监控产品和策略组的净值表现, 策略团队实时监控单策略的表现,交易程序对每一笔交易进行自动核实和风险管理;交易系统若出现问题,技术团队和风控团队会立刻介入,如问题紧急,可以立刻停止自动交易系统转入人工控制模式。同时,每个策略组和每个单策略单标的都内设风控指标,当触及止损线时,交易系统会自动平仓。

事后风控


每日核算持仓市值和持仓风险度;比对每日指令单与成交单;对投资组合的市场表现、风险水平进行定期回顾分析并适时作出调整。


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